Аннотация:
Рассматривается задача параметрической идентификации линейных объектов, представимых моделью регрессии. Предлагаются алгоритмы, свободные от обычного требования априорного задания математического ожидания помехи. Конструкция алгоритмов базируется на общей в теории статистических решений концепции, согласно которой оптимизация производится по критерию минимума эмпирической оценки среднего риска.