Оптимальные и субоптимальные решения стохастически неопределенной задачи квантильной оптимизации

Рассматриваются задачи стохастической оптимизации в условиях неполной информации о распределении случайных возмущений с квантильным и вероятностным критериями. При выборе оптимальных решений используется минимаксный подход. Исследуются условия эквивалентности прямой и обратной задач стохастической оптимизации в условиях неполной статистической информации. Предлагается метод решения статистически неопределенных задач оптимизации с квантильным критерием на основе использования обобщенных доверительных множеств для статистически неопределенных случайных величин. Рассмотрено использование обобщенных доверительных множеств для нахождения субоптимальных решений в задаче стохастической оптимизации в условиях неполной информации. Приведены примеры использования полученных соотношений.