Минимаксное апостериорное оценивание в скрытых марковских моделях

Рассмотрена задача минимаксного оценивания в системе наблюдения, содержащей скрытую марковскую модель по непрерывным и считающим наблюдениям. Уравнения динамики и наблюдений зависят от случайного конечномерного параметра, имеющего неизвестное распределение с заданным носителем. В качестве функции риска выбрано условное математическое ожидание относительно имеющихся наблюдений от некоторой обобщенной квадратической функции потерь. Доказано утверждение о существовании седловой точки в поставленной минимаксной задаче. Получена характеризация наихудшего распределения и минимаксной оценки как решения более простой двойственной задачи.