Минимаксность линейных оценок неопределенно-стохастического вектора по обобщенным вероятностным критериям

Рассмотрена задача байесовского оценивания в многомерной неопределенно-стохастической модели наблюдения по минимаксному критерию с обобщенными вероятностными функционалами риска. Сформулированы достаточные условия, при которых линейная оценка оптимальна в минимаксном смысле на классе всех измеримых оценок. Подробно рассмотрены случаи функционалов риска в виде ожидаемых потерь, вероятности превышения ошибкой некоторого уровня, а также квантили нормы ошибки.