Аннотация:
Рассмотрена проблема управления в линейной стохастической дифференциальной системе, где постоянные интенсивности шумов в уравнениях состояния и наблюдения заданы лишь с точностью до принадлежности некоторым известным множествам. Для оптимизации управления использован интегральный среднеквадратический критерий качества. Задача решается путем перехода
к двойственной, что позволяет доказать существование седловой точки критерия и получить явное выражение для минимаксного оператора управления как функции от решения двойственной задачи. Для решения последней предложен итерационный алгоритм, сходимость которого доказана и исследована на модельном примере.
PACS:02.30.Yy, 02.50.Ey
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. И. Кибзун