Применение условных семиинвариантов в задачах нелинейной фильтрации марковских процессов

Предлагаются алгоритмы нелинейной фильтрации, основанные на использовании стохастических дифференциальных уравнений для условных семиинвариантов. Приводятся примеры нелинейных фильтров и результаты моделирования.