Оценивание параметра авторегрессии с бесконечной дисперсией шума

Для оценивания неизвестного параметра авторегрессии в случае, когда шумы имеют бесконечную дисперсию, предлагается взвешенная оценка по методу наименьших квадратов. Получено предельное распределение ошибки оценивания. Показано, что взвешенная оценка является асимптотически более точной по сравнению с обычной оценкой по методу наименьших квадратов.