Минимаксная фильтрация в линейных неопределенно-стохастических дискретно-непрерывных системах

Рассмотрена задача фильтрации состояния системы, динамика которой определена стохастическим дифференциальным уравнением Ито по наблюдениям двух типов: дискретным и дискретно-непрерывным. Предполагается, что интенсивности непрерывных и ковариационные матрицы дискретных шумов известны лишь с точностью до принадлежности неким множествам неопределенности. Для решения задачи использован минимаксный подход. Оптимизация фильтра производится по интегральному критерию качества. Найдены уравнения минимаксной фильтрации, зависящие от решения двойственной задачи оптимизации. Предложен численный алгоритм решения этой задачи. Приведены результаты численных экспериментов.