Об оптимальном управлении марковскими объектами

Рассматривается задача оптимального дуального управления объектом, характеристики которого представляют собой марковский случайный процесс. Находится общий рецепт получения оптимальной стратегии. Выведенные формулы применяются к элементарному примеру, из которого видно, что в оптимальном управляющем устройстве происходят как процесс накопления новой информации об объекте, так и процесс деградации устаревшей информации.