Представление марковских скачкообразных процессов в обратном времени и смежные вопросы. I. Оптимальное линейное оценивание

В первой части работы получено мартингальное представление для класса специальных марковских скачкообразных процессов, рассматриваемых в обратном времени. На основе этого результата решены задачи оптимальной линейной фильтрации и сглаживания состояний соответствующих нелинейных систем наблюдения.