Решение стохастической задачи $\mathcal H_\infty$-оптимизации для линейных дискретных систем с параметрической неопределенностью

Ставится и решается стохастическая задача $\mathcal{H}_{\infty}$-оптимизации для линейной стационарной системы, содержащей неопределенные параметры. Система функционирует в присутствии гауссовских случайных возмущений. Первоначальная задача с параметрической неопределенностью сводится к стохастической задаче $\mathcal{H}_{\infty}$-оптимизации без параметрической неопределенности, содержащей дополнительный вход и являющейся по сути задачей смешанной $\mathcal{H}_2/ \mathcal{H}_{\infty}$-оптимизации. В определенном смысле классические задачи $\mathcal{H}_2/ \mathcal{H}_{\infty}$- и $\mathcal{H}_{\infty}$-оптимизации являются предельными случаями решенной в этой работе задачи.