А. Ю. Попков, “Энтропийная модель инвестиционного портфеля”, Автомат. и телемех., 2006, выпуск 9,страницы 179

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Управление в социально-экономических системах

Энтропийная модель инвестиционного портфеля

А. Ю. Попков

Институт системного анализа РАН, Москва

Аннотация: Предлагается стохастическая модель инвестиционного портфеля, основанная на принципе максимизации энтропии. Модель претендует на имитацию типов поведения инвестора при формировании портфеля. Рассмотрены вычислительные методы, адаптированные к задачам, возникающим в таких моделях.

PACS: 89.65.-s

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 22.12.2005