Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса

Рассматривается задача обнаружения момента изменения параметров GARCH-процесса с произвольным распределением помех. Предлагается последовательная процедура обнаружения разладки, в которой решение о наличии изменения принимается в определенные моменты времени после накопления заданного различия между возможными моделями процесса. Получены формулы для расчета характеристик процедуры, изучены ее асимптотические свойства. Приведены результаты моделирования.