Управление с прогнозирующей моделью системами со случайными зависимыми параметрами при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля

Рассматривается задача управления с прогнозирующей моделью для дискретных систем со случайными зависимыми параметрами. Динамика вектора параметров описывается разностным стохастическим уравнением. Определена стратегия управления с учетом явных ограничений на управляющие переменные. Результаты применяются для управления инвестиционным портфелем при ограничениях на объемы вложений.