Алгоритм решения обобщенной задачи Марковица

Устанавливается связь критериев VaR и CVaR в терминах дохода и потерь. Рассматривается обобщенная задача Марковица, приводится алгоритм приближенного решения данной задачи для кусочно-линейной и билинейной функций дохода, дается аналитическое решение в случае скалярной билинейной функции дохода при равномерном распределении доходности, приводится численный алгоритм решения задачи для случая многомерной билинейной функции дохода при нормальном распределении доходностей.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин