Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами

Задача управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рисковых и безрисковых вложений, формулируется как динамическая задача слежения за эталонным (гипотетическим) портфелем, имеющим заданную желаемую эффективность. Предполагается, что динамика цен рисковых финансовых активов описывается стохастическими уравнениями с регулярными и импульсными возмущениями и скачкообразным изменением параметров, соответствующим переключению режимов функционирования финансового рынка. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун