Робастная фильтрация при неслучайных возмущениях: метод инвариантных эллипсоидов

Предложен простой и универсальный подход к решению задачи робастной фильтрации произвольных ограниченных внешних возмущений с использованием наблюдателя. Подход основан на методе инвариантных эллипсоидов; применение этой концепции позволяет переформулировать исходную проблему в терминах линейных матричных неравенств и свести ее к задачам полуопределенного программирования и одномерной минимизации, легко решающихся численно. В равном объеме рассмотрен как непрерывный, так и дискретный вариант задачи. Эффективность метода продемонстрирована на примере двойного маятника.