Оптимизация двухшаговой модели изменения капитала по различным статистическим критериям

Рассматривается задача максимизации функции дохода при двухшаговом вложении капитала в одну рисковую и одну безрисковую ценные бумаги. Сравниваются результаты решения задачи при использовании квантильного критерия, критерия усредненной квантили, логарифмического и минимаксного критериев. Исследуются зависимости оптимальных значений критериев от уровня доверительной вероятности. Предлагается способ выбора допустимого уровня доверительной вероятности для решения задачи квантильной оптимизации.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. Т. Поляк