Оптимальное управление линейной дискретной системой по критерию вероятности

Рассматривается задача оптимального управления линейной дискретной стохастической системой. Критерием оптимальности служит вероятность попадания первой координаты системы в заданную окрестность нуля за время, не превышающее заданную величину. Задача сводится к эквивалентной задаче стохастического оптимального управления с вероятностным терминальным критерием. Последняя аналитически решается методом динамического программирования. Приводятся достаточные условия, при которых найденное оптимальное управление оказывается оптимальным и по квантильному критерию.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун