О приложении выпуклой оптимизации к последовательному различению гипотез

Предложен новый подход к последовательной проверке гипотез, основанный на различении пар гипотез, локализующих вектор параметров наблюдаемого распределения в ассоциированных с гипотезами выпуклых множествах. Предлагаемый последовательный тест определяется решением явно сформулированной выпуклой оптимизационной задачи и тем самым эффективно реализуем численно и при определенных условиях оказывается почти оптимальным по своим статистическим свойствам. Предлагаемую технику можно рассматривать как эффективно реализуемую многомерную версию классических процедур последовательной проверки гипотез.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков