О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции

Обобщаются результаты недавних публикаций о предсказании неизвестного максимума процесса на случай экспоненциального семимартингала, логарифм которого представим в виде суммы локальных мартингалов и положительного сноса. Полученные в статье результаты охватывают широкий круг моделей, включая многофакторные. Результаты могут быть применены к задачам редуцирования рисков.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун