Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию

Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение. Для формирования инвестиционного портфеля используется вероятностный критерий. Находится аналитический вид критериальной функции на последнем шаге, исследуется ее непрерывность. Рассматривается пример.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков