Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь

Предлагается численный метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь, основанный на аппроксимации ядра вероятностной меры в пространстве реализаций вектора случайных параметров выпуклым многогранником. Исходная задача сводится к задаче линейного программирования с большим числом ограничений. Данный метод представлен в двух модификациях: для случая, когда задано распределение случайных параметров, и для случая, когда дана только выборка из закона распределения. Работоспособность предложенного метода проиллюстрирована на численном решении портфельных задач.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун