Робастное оценивание и фильтрация в неопределенных линейных системах при неизвестных ковариациях

В задачах оценивания и фильтрации в условиях неопределенности относительно регрессоров, параметров и ковариаций случайных помех и возмущений определена неулучшаемая верхняя граница коэффициента пропорциональности между среднеквадратичной ошибкой оценки или фильтра и суммой дисперсий всех случайных факторов. Эта граница названа уровнем гашения случайных возмущений и характеризуется в терминах линейных матричных неравенств. Получены минимаксная оценка и минимаксный фильтр, оптимизирующие этот показатель. При дополнительной информации о принадлежности ковариационной матрицы к заданному выпуклому многограннику получены оптимальные робастные оценка и фильтр.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков