Энтропийно-робастное рандомизированное прогнозирование при малых объемах ретроспективных данных

Предлагается метод рандомизированного прогнозирования, базирующийся на энтропийно-робастном оценивании функций плотности распределения вероятностей (ПРВ) случайных параметров динамических моделей, описываемых системами обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. Исследована структура ПРВ параметров и шумов измерений, имеющих максимальную энтропию. Для генерации последовательности случайных векторов с энтропийно-оптимальными ПРВ применяется модификация метода Улама–фон Неймана. Развиваемый метод рандомизированного прогнозирования иллюстрируется на задаче прогнозирования численности мирового населения.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер