О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии с непрерывным временем

Рассматривается задача оценивания параметров тригонометрической регрессии, наблюдаемой на фоне гауссовского шума Орнштейна–Уленбека. Предлагается одноэтапная последовательная процедура оценивания неизвестных параметров со специальным правилом остановки наблюдений, определяемым с помощью выборочной информационной матрицы Фишера. Процедура гарантирует среднеквадратическую точность оценок равномерно по некоторой параметрической области. Приводятся результаты численного моделирования процедуры по методу Монте-Карло, дается сравнение с оценками максимального правдоподобия.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин