Метод фиктивных измерений для многоальтернативного оценивания процессов в линейной стохастической системе

Рассматривается задача оценивания вектора состояния линейной стохастической дискретной системы, часть компонентов которого – постоянные параметры с гауссовским распределением и неопределенными моментами. Имеются гипотезы о возможных значениях этих моментов и их априорные вероятности. Вместо классического многоальтернативного решения с построением фильтров Калмана для каждой гипотезы предлагается менее трудоемкий метод, позволяющий рассчитать апостериорные вероятности и оценить вектор состояния для отдельных гипотез по результатам лишь одного фильтра и фиктивным измерениям. Величина и модель этих измерений определяется исходя из возможных значений моментов постоянных параметров. Даны примеры рационального определения модели фиктивных измерений. Проведено сопоставление вычислительных затрат предлагаемого и классического методов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин