Экстремальные меры и хеджирование американских опционов

Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов на неполных рынках без “трения” с конечным горизонтом. Разработан алгоритм расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун