Численный метод нахождения оценки максимального правдоподобия гладкого параметрического многообразия

Рассматривается численное решение задачи оценки максимального правдоподобия для вектора параметров, описывающего гладкое многообразие. Оценивание производится по результатам наблюдения за движением динамического объекта, траектория которого принадлежит этому многообразию и измеряется со случайными ошибками, имеющими нормальное распределение с известными параметрами. Применение метода максимального правдоподобия к задачам такого рода приводит к задаче нелинейного программирования большой размерности. Получен ряд конструктивных аналитических результатов, позволяющих существенно понизить размерность задачи. Исследована задача идентификации плоскости движения динамического объекта.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун