Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования

Рассматривается алгоритм адаптивного прогнозирования элементов временного ряда в режиме онлайн. На основе этого алгоритма определяется универсальная стратегия для финансового рынка: такая стратегия обеспечивает асимптотически наибольший доход по сравнению с любой торговой стратегией, в которой решение принимается на основе правил, непрерывно зависящих от входной информации. Для снижения риска при одновременной торговле несколькими финансовыми инструментами проводится адаптивное перераспределение текущего капитала между ними согласно алгоритму AdaHedge. Предложены варианты комбинированной игры с использованием различных алгоритмических торговых стратегий. Приведены результаты численных экспериментов на исторических данных торговых площадок ММВБ и BATS(US).

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Ф. Т. Алескеров