Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора

Проводится анализ критериев оптимальности, используемых в задаче стохастического линейного регулятора на бесконечном интервале времени. Показано, что известный критерий долговременного среднего и потраекторное эргодическое являются неэффективными при учете фактора шумовых воздействий. Исследована эффективность нового критерия обобщенного долговременного среднего и его применение в системах управления с дисконтированием.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин