Синтез оптимальных по Парето линейно-квадратичных оценок, фильтров и регуляторов

Рассматривается многокритериальный подход к задачам оценивания, фильтрации и управления, в том числе в условиях неопределенности относительно ковариаций случайных факторов. На основе свертки Гермейера и аппарата линейных матричных неравенств синтезированы оптимальные по Парето оценки, фильтры и регуляторы в задачах, где данные могут поступать от одного из нескольких источников информации с различными статистическими характеристиками, а также в двойственных задачах, где требуется минимизировать среднеквадратичные отклонения нескольких целевых выходов.