Метод линеаризации для решения задачи квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров

Предлагается метод решения задач квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров. Данный метод основан на использовании линеаризованной по случайному вектору модели вместо исходной нелинейной функции потерь. Показано, что в первом приближении задача квантильной оптимизации сводится к минимаксной задаче, в которой множество неопределенности является ядром вероятностной меры.