Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий

Рассматривается задача моделирования аномальных диффузий при помощи процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами. Аномальная диффузия определяется как процесс с нелинейно растущим во времени среднеквадратичным перемещением. Проводится классификация диффузий по типам (субдиффузия, нормальная диффузия или супердиффузия) в зависимости от параметров порождающего их процесса. Решается задача нахождения коэффициентов уравнения динамики процесса Орнштейна–Уленбека для воспроизведения заданной функции среднеквадратичного перемещения.