Оптимальная структура дискретных нелинейных фильтров малого порядка

Рассматривается задача поиска правой части разностного уравнения нелинейного фильтра, порядoк которого равен числу оцениваемых компонент марковского вектора состояния объекта наблюдения. Предложены соотношения для точного нахождения среднеквадратически оптимальной структурной вектор-функции фильтра и используемых при этом совместных распределений вероятности состояний объекта и фильтра, a также выхода измерителя. Они создают основу для разработки приближенных способов синтеза субоптимальных структур нелинейных фильтров малого порядка. Демонстрируется пример.