Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования

Исследуется задача стохастического программирования с квантильным критерием (VaR-критерием). Приводятся условия, связанные со свойствами вероятностных распределений, при которых функция квантили оказывается выпуклой по стратегии. Показывается связь между выпуклостью функции квантили и выпуклостью функции интегральной квантили (CVaR-критерием).

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. Т. Поляк