Аннотация:
Рассмотрена проблема оптимизации по минимаксному критерию оценки параметров нелинейной модели наблюдения, содержащей случайные ошибки с неизвестными ковариационными матрицами. Предложен итерационный алгоритм вычисления минимаксной оценки, доказана его сходимость. Теоретические результаты апробированы на конкретных примерах.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. И. Кибзун