Прямо-двойственная декомпозиция задачи о репликации портфеля рыночных активов

Рассматривается проблема репликации портфеля рыночных активов с учетом критерия условного среднего значения потерь. С ограничением рисков в терминах условных средних потерь сформулированная задача рассматривается как структурированная экстремальная проблема со связывающими переменными и двумя группами ограничений. При большом количестве активов и продолжительных горизонтах планирования становится целесообразным применение специальных методов, использующих алгоритм прямо-двойственной декомпозиции. Приведены результаты численных экспериментов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун