М. Л. Клепцына, Д. А. Марушкевич, П. Ю. Чиганский, “Асимптотика точности оценки дробного сигнала в малом белом шуме”, Автомат. и телемех., 2020, выпуск 3,страницы 44

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Тематический выпуск

Асимптотика точности оценки дробного сигнала в малом белом шуме

М. Л. Клепцына^a, Д. А. Марушкевич^a, П. Ю. Чиганский^b

^a Университет Ле-Мана, Франция
^b Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль

Аннотация: Рассматривается задача оценки дробного процесса Орнштейна–Уленбека, наблюдаемого в линейном канале с белым шумом малой интенсивности. Получена точная асимптотика ошибки оценок фильтрации и интерполяции. Анализ точности основан на приближениях собственных значений и собственных функций ковариационного оператора сигнала.

Ключевые слова: оптимальная линейная фильтрация, дробный процесс Орнштейна–Уленбека, асимптотический анализ.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер

Поступила в редакцию: 20.06.2019
После доработки: 15.08.2019
Принята к публикации: 26.09.2019

DOI: 10.31857/S0005231020030046