Оценка параметров скрытых марковских процессов с непрерывным временем

Представляется обзор работ по оценке параметров скрытых (hidden) марковских процессов. Рассмотрены две модели наблюдений: частично наблюдаемый двумерный гауссовский процесс и телеграфный процесс, наблюдаемый на фоне белого гауссовского шума. Описываются свойства оценок в асимптотике больших выборок и малого шума. Специальное внимание оказано вопросам вычислительной сложности и асимптотической эффективности предлагаемых оценок.