Аннотация:
Задача стохастического программирования с квантильным критерием исследуется в классической одноэтапной постановке в предположении, что функция потерь линейна по случайным параметрам. Расширением данной задачи является минимаксная задача, в которой внутренний максимум берется от функции потерь по реализациям вектора случайных параметров на ядре вероятностного распределения этого вектора, а внешний минимум — по оптимизируемой стратегии на заданном множестве допустимых стратегий. На основе принципа расширения оптимизационных задач устанавливается, что достаточным условием оптимальности решения этой минимаксной задачи в исходной задаче с квантильным критерием является выполнение некоторого вероятностного ограничения.
Ключевые слова:стохастическое программирование, функция квантили, принцип расширения, ядро вероятностного распределения, вероятностное ограничение.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. И. Кибзун
Поступила в редакцию: 02.03.2020 После доработки: 29.05.2020 Принята к публикации: 09.07.2020