RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 2020, выпуск 12, страницы 67–81 (Mi at15615)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Тематический выпуск (окончание)

Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь

Ю. С. Кан

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация: Задача стохастического программирования с квантильным критерием исследуется в классической одноэтапной постановке в предположении, что функция потерь линейна по случайным параметрам. Расширением данной задачи является минимаксная задача, в которой внутренний максимум берется от функции потерь по реализациям вектора случайных параметров на ядре вероятностного распределения этого вектора, а внешний минимум — по оптимизируемой стратегии на заданном множестве допустимых стратегий. На основе принципа расширения оптимизационных задач устанавливается, что достаточным условием оптимальности решения этой минимаксной задачи в исходной задаче с квантильным критерием является выполнение некоторого вероятностного ограничения.

Ключевые слова: стохастическое программирование, функция квантили, принцип расширения, ядро вероятностного распределения, вероятностное ограничение.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 02.03.2020
После доработки: 29.05.2020
Принята к публикации: 09.07.2020

DOI: 10.31857/S0005231020120041


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 2020, 81:12, 2194–2205

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024