В. А. Давыдов, С. А. Круглик, Ю. А. Янович, “Сравнение рисков банковского и равноправного кредитования”, Автомат. и телемех., 2021, выпуск 12,страницы 138

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Управление в социально-экономических системах

Сравнение рисков банковского и равноправного кредитования

В. А. Давыдов^a, С. А. Круглик^bc, Ю. А. Янович^bcd

^a Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
^b Научно-технологический университет Сириус, Сочи
^c Сколковский институт науки и технологий, Москва
^d Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва

Аннотация: Рассмотрена задача минимизации риска, который берут на себя инвесторы в двухуровневой (банковской) системе кредитования и системе равноправного кредитования при условии неизменности входящих рисков. Показано, что при введении специального (несистематического) риска модель равноправного кредитования оказывается оптимальной.

Ключевые слова: управление в социально-экономических системах, банковский риск, равноправное кредитование, теория оптимального портфеля Марковца.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Ф. Т. Алескеров

Поступила в редакцию: 18.01.2021
После доработки: 26.05.2021
Принята к публикации: 30.06.2021

DOI: 10.31857/S0005231021120096