Анализ и оценивание состояний специальных марковских скачкообразных процессов. II: Оптимальная фильтрация в присутствии винеровских шумов

Во второй части статьи рассмотрена задача оптимальной в среднем квадратическом смысле фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов в непрерывном времени, являющихся обобщением марковских процессов с конечным числом состояний. Получены уравнения для условных математических ожиданий и плотности распределения. В работе также выведены уравнения Закаи для соответствующих ненормированных характеристик. На основе численного примера проведено сравнение предложенных наилучших нелинейных оценок с наилучшими линейными оценками фильтрации Калмана–Бьюси.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер