Оптимизация нелинейных по управлению стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа

Рассматривается задача оптимального программного управления линейной по состоянию и нелинейной по управлению стохастической системой диффузионно-скачкообразного типа относительно заданного линейно-квадратичного по состоянию функционала качества. Получены необходимые и достаточные условия локальной оптимальности, разработана численная процедура последовательного улучшения заданной программы управления. В качестве приложений рассмотрены примеры задач оптимизации переключаемой системы со случайными начальными данными и терминальной инвариантности.