Метод последовательного улучшения в задачах оптимизации вероятностных критериев для линейных по состоянию диффузионно-скачкообразных систем

Исследуются задачи вероятностной и квантильной оптимизации многомерной управляемой скачкообразной диффузии. Используются оценки вероятности чебышевского типа. Рассматриваемые задачи сводятся к одной вспомогательной детерминированной задаче оптимального управления моментными характеристиками процесса. К ее решению применяется метод глобального улучшения Кротова.