Билинейная аппроксимация уравнений оптимальной оценки вектора состояния стохастической билинейной системы

Предлагается конечномерная аппроксимация уравнений оптимального фильтра для класса диффузионных марковских процессов, описываемых билинейной стохастической системой. Для представления решения последней используются ряд Пеано и некоторое его формально-алгебраическое представление. Конечная система уравнений приближенного фильтра получается в форме оптимального фильтра Стратоновича – Кушнера для системы, ряд Пеано которой конечен.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун