Управление с прогнозированием cистемами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля

Рассматривается задача управления c прогнозирующей моделью для дискретных систем с марковскими скачками и мультипликативными шумами. Определена стратегия управления с учетом явных ограничений на управляющие переменные. Результаты применяются для управления инвестиционным портфелем при ограничениях на объемы вложений.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун