Нахождение минимаксных стратегии и риска в случайной среде (задаче о двуруком бандите)

Минимаксные стратегия и риск в стационарной случайной среде ищутся как байесовские, соответствующие наихудшему априорному распределению. Для сред с доходами, имеющими нормальные распределения с единичной дисперсией и математическими ожиданиями, зависящими только от выбираемых вариантов, это распределение может быть выбрано симметрическим и асимптотически однородным. Это позволяет использовать численные методы. Результаты могут быть использованы в системах с параллельной обработкой данных, в том числе для управления средами с распределениями, отличными от нормальных.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин