Мультифрактальность и самоподстройка канала аттракции фондового рынка

Проведены оценки фрактальной размерности зоны аттракции для кратко- и среднесрочных динамических структур на различных этапах эволюции фондового рынка (на примере изменений стоимости фьючерсных контрактов на фондовый индекс Standard and Poors 500). Показано, что адаптация фондового рынка к новым условиям функционирования реализуется через снижение фрактальной размерности (т.е. через снижение хаотичности движения) для краткосрочных динамических структур. Впервые обнаружено, что условием устойчивости мультифрактальной динамической системы фондового рынка является минимизация фрактальной размерности, происходящая с увеличением эффективной длительности существования динамических подструктур-составляющих.