Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг

Решается задача оптимального управления системой c мультипликативной структурой, моделирующей вложение капитала в два вида ценных бумаг. Обсуждается биржевой парадокс. Сравниваются логарифмическая и квантильная стратегии, выбираемые в классе программных стратегий и направленные на преодоление биржевого парадокса. Анализируется особенность логарифмической стратегии. Предлагается новая позиционная стратегия, основанная на доверительном методе.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий